Сравнение GPC с MSEX
GPC (Genuine Parts Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, GPC returned 3.05%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 3.05% против 4.97% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам GPC и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between GPC and MSEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GPC:
$0.43
MSEX:
$3.22
GPC:
224.37
MSEX:
16.34
GPC:
0.55
MSEX:
3.61
GPC:
$24.70B
MSEX:
$199.11M
GPC:
$8.93B
MSEX:
$66.33M
GPC:
$760.95M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. MSEX — Ранг доходности на риск
GPC
MSEX
Сравнение GPC c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.17 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.30 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.12 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GPC и MSEX
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -60.51% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -21.04% | -16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -44.52% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -60.51% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -60.51% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -52.07% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -12.86% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 12.07% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и MSEX
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.32% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 18.12% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 30.28% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 31.16% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 32.34% | -4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и MSEX
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и MSEX
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and MSEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор