Сравнение GPC с KO
GPC (Genuine Parts Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPC returned 5.10%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 5.10% против 9.37% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.50%
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам GPC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 1.55% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between GPC and KO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GPC and KO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPC:
$17.03B
KO:
$353.32B
GPC:
$0.43
KO:
$3.18
GPC:
282.70
KO:
25.85
GPC:
0.69
KO:
7.19
GPC:
3.78
KO:
10.53
GPC:
$24.70B
KO:
$49.28B
GPC:
$8.93B
KO:
$30.43B
GPC:
$760.95M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. KO — Ранг доходности на риск
GPC
KO
Сравнение GPC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.67 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 5.83 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и KO
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -68.23% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -7.87% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -16.26% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -17.27% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -36.99% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -3.30% | -24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -16.07% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 3.59% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и KO
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 7.83% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 14.19% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 17.98% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 16.46% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 18.37% | +10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и KO
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности KO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.42% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и KO
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and KO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.48%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор