Сравнение GPC с KMB
GPC (Genuine Parts Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPC returned 3.05%/yr vs 0.60%/yr for KMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 3.05% против 0.60% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам GPC и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between GPC and KMB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between GPC and KMB shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$13.40B
KMB:
$32.57B
GPC:
$0.43
KMB:
$5.93
GPC:
224.37
KMB:
16.49
GPC:
0.55
KMB:
1.97
GPC:
2.99
KMB:
18.13
GPC:
$24.70B
KMB:
$16.54B
GPC:
$8.93B
KMB:
$5.93B
GPC:
$760.95M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. KMB — Ранг доходности на риск
GPC
KMB
Сравнение GPC c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.79 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.21 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -0.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GPC и KMB
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -36.97% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -29.60% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -34.06% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -34.06% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -34.06% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.38% | -29.78% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -8.84% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 19.23% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и KMB
Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 8.22%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 8.66% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 16.47% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 25.63% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 20.15% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 21.06% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и KMB
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и KMB
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and KMB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to GPC (8.22%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs KMB's -36.97%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор