Сравнение GPC с KMB
GPC (Genuine Parts Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GPC returned 5.10%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции GPC превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 5.10% против 1.37% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 12.60%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.10%
- Всё время*
- 9.50%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам GPC и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 1.55% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between GPC and KMB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between GPC and KMB shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$17.03B
KMB:
$36.01B
GPC:
$0.43
KMB:
$5.93
GPC:
282.70
KMB:
18.30
GPC:
0.69
KMB:
2.19
GPC:
3.78
KMB:
20.13
GPC:
$24.70B
KMB:
$16.54B
GPC:
$8.93B
KMB:
$5.93B
GPC:
$760.95M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. KMB — Ранг доходности на риск
GPC
KMB
Сравнение GPC c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.37 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.54 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и KMB
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -36.97% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -29.60% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -34.06% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -34.06% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -34.06% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -22.08% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -8.88% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 20.10% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и KMB
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 8.95% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 18.53% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 27.01% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 20.57% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.23% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и KMB
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 3.42% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и KMB
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and KMB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (15.48%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs KMB's -36.97%.
GPC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор