PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPC с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GPC с IOSP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genuine Parts Company (GPC) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPC или IOSP.

Корреляция

Корреляция между GPC и IOSP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GPC и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
695.51%
604.25%
GPC
IOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPC:

-0.79

IOSP:

-0.78

Коэф-т Сортино

GPC:

-0.90

IOSP:

-1.01

Коэф-т Омега

GPC:

0.86

IOSP:

0.87

Коэф-т Кальмара

GPC:

-0.65

IOSP:

-0.69

Коэф-т Мартина

GPC:

-1.30

IOSP:

-1.56

Индекс Язвы

GPC:

20.05%

IOSP:

15.88%

Дневная вол-ть

GPC:

32.87%

IOSP:

31.76%

Макс. просадка

GPC:

-54.89%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

GPC:

-33.44%

IOSP:

-30.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPC:

$16.12B

IOSP:

$2.22B

EPS

GPC:

$6.16

IOSP:

$1.42

Коэффициент P/E

GPC:

18.85

IOSP:

62.23

Коэффициент PEG

GPC:

1.34

IOSP:

-2.95

Коэффициент P/S

GPC:

0.68

IOSP:

1.20

Коэффициент P/B

GPC:

3.62

IOSP:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

GPC:

$23.57B

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPC:

$8.52B

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

GPC:

$1.65B

IOSP:

$159.00M

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью -17.93%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям IOSP по среднегодовой доходности: 5.49% против 8.63% соответственно.

GPC

С начала года

1.11%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

5.22%

1 год

-25.39%

5 лет

12.44%

10 лет

5.49%

IOSP

С начала года

-17.93%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-16.79%

1 год

-25.05%

5 лет

6.90%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPC и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPC c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GPC: -0.79
IOSP: -0.78
Коэффициент Сортино GPC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GPC: -0.90
IOSP: -1.01
Коэффициент Омега GPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPC: 0.86
IOSP: 0.87
Коэффициент Кальмара GPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GPC: -0.65
IOSP: -0.69
Коэффициент Мартина GPC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GPC: -1.30
IOSP: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOSP равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.78
GPC
IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и IOSP

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности IOSP в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPC
Genuine Parts Company		3.44%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
IOSP
Innospec Inc.		1.72%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GPC и IOSP

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.44%
-30.80%
GPC
IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и IOSP

Genuine Parts Company (GPC) и Innospec Inc. (IOSP) имеют волатильность 12.58% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.58%
13.24%
GPC
IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPC и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию