Сравнение GPC с IDGT
GPC (Genuine Parts Company) is a stock, while IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Over the past 10 years, GPC returned 3.10%/yr vs 14.38%/yr for IDGT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -19.34%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 53.90%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 3.10% против 14.38% соответственно.
GPC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -19.34%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 3.10%
IDGT
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 53.90%
- 6 месяцев
- 49.82%
- 1 год
- 63.37%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам GPC и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -19.34% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 53.90% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 8.78% | 17.39% | -1.97% | 11.81% |
Correlation
The correlation between GPC and IDGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between GPC and IDGT has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. IDGT — Ранг доходности на риск
GPC
IDGT
Сравнение GPC c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPC | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 7.54 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 22.58 | -23.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPC | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 3.13 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.58 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.18 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GPC и IDGT
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -77.95% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -8.45% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -23.74% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -35.83% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -36.88% | -18.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.29% | -1.58% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -19.91% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 2.81% | +13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и IDGT
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.87% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 16.35% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 20.41% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 23.20% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 23.29% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и IDGT
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IDGT в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.23% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.72% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GPC and IDGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.30%) compared to IDGT (7.87%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs IDGT's -77.95%.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор