PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPC с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPC с IDGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPC (Genuine Parts Company) is a stock, while IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Over the past 10 years, GPC returned 3.97%/yr vs 14.39%/yr for IDGT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPC и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genuine Parts Company (GPC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPC показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 45.86%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 3.97% против 14.39% соответственно.

GPC

1 день
1.29%
1 месяц
9.97%
С начала года
-11.67%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-9.07%
3 года*
-9.86%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
3.97%

IDGT

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.76%
С начала года
45.86%
6 месяцев
44.45%
1 год
53.87%
3 года*
24.06%
5 лет*
11.98%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPC и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPC
Genuine Parts Company		-11.67%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		45.86%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between GPC and IDGT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.49

Over the past year, the correlation between GPC and IDGT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genuine Parts Company

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с DKSGPC с SCHD
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

GPC vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPC c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPCIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.53

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.22

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

6.00

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

17.17

-17.68

GPC vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPC на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPC и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPC и IDGT

Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPCIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.89%

-77.95%

+23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.48%

-9.02%

-28.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.81%

-23.74%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-35.83%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-36.88%

-18.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.80%

-6.71%

-30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-19.88%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

3.15%

+14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GPC и IDGT

Текущая волатильность для Genuine Parts Company (GPC) составляет 7.86%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что GPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPCIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.03%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.45%

17.61%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

21.41%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

23.35%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.19%

23.32%

+4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPC и IDGT

Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IDGT в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		3.93%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.74%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GPC and IDGT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (9.03%) compared to GPC (7.86%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs IDGT's -77.95%.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPC и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор