Сравнение GPC с CWT
GPC (Genuine Parts Company) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, GPC returned 3.83%/yr vs 5.57%/yr for CWT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPC и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPC показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции GPC уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 3.83% против 5.57% соответственно.
GPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -19.54%
- 1 год
- -12.01%
- 3 года*
- -10.53%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 3.83%
CWT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам GPC и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -13.92% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
CWT California Water Service Group | 6.79% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between GPC and CWT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between GPC and CWT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPC:
$14.32B
CWT:
$2.72B
GPC:
$0.43
CWT:
$1.99
GPC:
239.81
CWT:
22.87
GPC:
0.58
CWT:
2.69
GPC:
3.20
CWT:
1.52
GPC:
$24.70B
CWT:
$1.01B
GPC:
$8.93B
CWT:
$366.63M
GPC:
$760.95M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPC vs. CWT — Ранг доходности на риск
GPC
CWT
Сравнение GPC c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genuine Parts Company (GPC) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPC | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.03 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.05 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPC и CWT
Максимальная просадка GPC за все время составила -54.89%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPC и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPC | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.89% | -38.21% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.48% | -14.59% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.81% | -24.13% | -16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -38.21% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -38.21% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.41% | -29.87% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -11.70% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 7.73% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPC и CWT
Genuine Parts Company (GPC) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что GPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPC | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.70% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 18.76% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 24.20% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 24.30% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 27.74% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPC и CWT
Дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности CWT в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.79% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
GPC Genuine Parts Company | 4.03% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPC и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genuine Parts Company и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPC и CWT
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GPC and CWT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.81%) compared to CWT (7.70%). In terms of maximum drawdown, GPC dropped -54.89% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPC и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор