Сравнение DYMIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DYMIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYMIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 4.10% | 25.51% | 18.38% | 11.33% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.33% | 4.00% | -0.95% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DYMIX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.33%.
DYMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGMIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYMIX и QGMIX
DYMIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
DYMIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
DYMIX
QGMIX
Сравнение DYMIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYMIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | -0.23 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | -0.25 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.15 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | -0.38 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.23 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.41 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между DYMIX и QGMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYMIX и QGMIX
Дивидендная доходность DYMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности QGMIX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.55% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.42% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок DYMIX и QGMIX
Максимальная просадка DYMIX за все время составила -12.95%, примерно равная максимальной просадке QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYMIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -13.48% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -8.68% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -3.39% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -3.95% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.48% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYMIX и QGMIX
Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что DYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYMIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.98% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 4.33% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 7.82% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 9.98% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 8.37% | +6.36% |