Сравнение GPAIX с CGFIX
GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) and CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, GPAIX returned 4.38%/yr vs 1.70%/yr for CGFIX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GPAIX charges 1.43%/yr vs 0.78%/yr for CGFIX.
Доходность
Сравнение доходности GPAIX и CGFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPAIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у CGFIX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции GPAIX превзошли акции CGFIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 1.70% соответственно.
GPAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.38%
- Всё время*
- 4.98%
CGFIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GPAIX и CGFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.42% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 9.09% | 14.33% | -5.96% | 12.36% |
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.69% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
Correlation
The correlation between GPAIX and CGFIX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPAIX vs. CGFIX — Ранг доходности на риск
GPAIX
CGFIX
Сравнение GPAIX c CGFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) и abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPAIX | CGFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.20 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 3.85 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPAIX и CGFIX
Максимальная просадка GPAIX за все время составила -17.16%, что меньше максимальной просадки CGFIX в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAIX и CGFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPAIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.16% | -20.28% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -2.78% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.59% | -5.01% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -20.28% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -20.28% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.30% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.19% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 0.87% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAIX и CGFIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPAIX | CGFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.09% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 2.56% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 3.13% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 5.74% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 4.69% | +2.44% |
Сравнение комиссий GPAIX и CGFIX
GPAIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CGFIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAIX и CGFIX
Дивидендная доходность GPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности CGFIX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 5.64% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.33% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
GPAIX and CGFIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPAIX has higher volatility (1.54%) compared to CGFIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, GPAIX dropped -17.16% vs CGFIX's -20.28%.
GPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPAIX и CGFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор