Сравнение GOVZ с USFR
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -11.53%/yr vs 3.66%/yr for USFR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
GOVZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам GOVZ и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.94% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | -0.05% |
Correlation
The correlation between GOVZ and USFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between GOVZ and USFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. USFR — Ранг доходности на риск
GOVZ
USFR
Сравнение GOVZ c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 13.43 | -12.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 203.42 | -203.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 787.84 | -787.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 15.11 | -14.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 9.26 | -9.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.60 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и USFR
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -1.36% | -58.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -0.02% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -0.06% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -0.18% | -57.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | 0.00% | -56.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.91% | -0.16% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 0.01% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и USFR
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.06% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 0.18% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 0.27% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.40% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 0.81% | +22.54% |
Сравнение комиссий GOVZ и USFR
И GOVZ, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и USFR
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.18% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and USFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, USFR leads with 3.66% vs -11.53% for GOVZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.66% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ and USFR have the same expense ratio: 0.15% per year.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.91% for USFR.
GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор