Сравнение GOVZ с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
GOVZ и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.07% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
GOVZ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и SPTS
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. SPTS — Ранг доходности на риск
GOVZ
SPTS
Сравнение GOVZ c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 2.58 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 4.09 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.64 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 17.61 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.58 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.92 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.49 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и SPTS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и SPTS
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.04% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и SPTS
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -5.83% | -53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -0.84% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -5.71% | -51.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.09% | -0.43% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.38% | -1.74% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 0.22% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и SPTS
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.50% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 0.88% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 1.49% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 1.98% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 1.73% | +21.88% |