Сравнение GOVZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GOVZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и SGOV
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GOVZ
SGOV
Сравнение GOVZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 20.61 | -21.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 283.87 | -284.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 201.33 | -200.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 411.31 | -411.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4,618.08 | -4,618.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 20.61 | -21.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 14.12 | -14.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 12.34 | -12.93 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и SGOV
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и SGOV
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -0.03% | -59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -0.01% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -0.03% | -57.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | 0.00% | -56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | 0.00% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 0.00% | +9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и SGOV
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.06% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 0.13% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 0.20% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.24% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 0.24% | +23.36% |