PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AGGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с AGGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MUSI returned 5.62% vs 4.62% for AGGA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AGGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у AGGA с доходностью 0.89%.

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGA

1 день
0.12%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и AGGA

2026 (YTD)2025
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%5.96%
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		0.89%4.36%

Correlation

The correlation between MUSI and AGGA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.88

The correlation between MUSI and AGGA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с AGGA:
AGGA с JOJOAGGA с AINPAGGA с GQQQAGGA с XAGGAGGA с DIALAGGA с PSQOAGGA с CARY

Доходность на риск

MUSI vs. AGGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGGA
Ранг доходности на риск AGGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AGGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAGGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.20

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.32

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.16

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

12.77

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AGGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AGGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAGGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.20

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.22

-1.76

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AGGA

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AGGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIAGGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-1.47%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.47%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.13%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.22%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.36%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AGGA

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIAGGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.73%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.58%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.13%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

2.19%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.19%

+2.65%

Сравнение комиссий MUSI и AGGA

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AGGA

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности AGGA в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGA
Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF		4.26%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and AGGA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.23%) compared to AGGA (0.73%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs AGGA's -1.47%.

On 1-year performance, MUSI leads with 5.62% vs 4.62% for AGGA. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUSI has performed better with a 5.62% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.26% for AGGA.

They also come from different issuers: American Century and Astoria. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.55% for AGGA.

AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и AGGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор