Сравнение GOVZ с IBTE
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOVZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVZ и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -1.26% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. IBTE — Ранг доходности на риск
GOVZ
IBTE
Сравнение GOVZ c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и IBTE
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | 0.00% | -59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | 0.00% | -56.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.91% | 0.00% | -39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 0.00% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.00% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 0.00% | +23.35% |
Сравнение комиссий GOVZ и IBTE
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и IBTE
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.18% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for IBTE.
GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор