Сравнение IBTE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
IBTE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, IBTE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.97%.
IBTE
4.42%
0.38%
2.52%
5.21%
N/A
N/A
SCHD
15.97%
-0.59%
10.25%
24.77%
12.66%
11.38%
Основные характеристики
| IBTE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 9.08 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 21.98 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 4.72 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 316.84 | 12.42 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 11.07% |
| Макс. просадка | -6.78% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTE и SCHD
IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IBTE и SCHD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и SCHD
Дивидендная доходность IBTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.73% | 4.22% | 2.00% | 0.46% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и SCHD
Максимальная просадка IBTE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и SCHD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.17%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.