PortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTE и SCHD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.50%
81.15%
IBTE
SCHD

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-6.13%

1 год

3.51%

5 лет

12.85%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTE и SCHD

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTE: 0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTE: 6.42
SCHD: 0.25
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 15.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTE: 15.95
SCHD: 0.45
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTE: 4.14
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTE: 12.59
SCHD: 0.25
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 112.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTE: 112.93
SCHD: 0.88


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.42
0.25
IBTE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и SCHD

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.47%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и SCHD


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-10.71%
IBTE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и SCHD

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.00%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.25%
IBTE
SCHD