Сравнение IBTE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IBTE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTE или ITOT.
Основные характеристики
IBTE | ITOT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.61% | 5.91% |
Дох-ть за 1 год | 4.30% | 25.65% |
Дох-ть за 3 года | 0.15% | 6.42% |
Коэф-т Шарпа | 6.10 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 0.73% | 12.09% |
Макс. просадка | -6.78% | -55.21% |
Current Drawdown | -0.10% | -3.60% |
Корреляция
Корреляция между IBTE и ITOT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и ITOT
С начала года, IBTE показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 5.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTE и ITOT
IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и ITOT
Дивидендная доходность IBTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности ITOT в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.41% | 4.23% | 2.00% | 0.47% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и ITOT
Максимальная просадка IBTE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и ITOT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.17%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.