PortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTE и ITOT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTE и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.50%
106.06%
IBTE
ITOT

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-0.80%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

3.99%

1 год

14.35%

5 лет

14.40%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTE и ITOT

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTE и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTE c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.007.471.20
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 18.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0018.291.65
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.311.22
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.211.88
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 169.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00169.887.07
IBTE
ITOT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.47
1.20
IBTE
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и ITOT

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.86%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.24%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и ITOT


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.04%
-5.21%
IBTE
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и ITOT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
4.15%
IBTE
ITOT