Сравнение IBTE с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IBTE и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTE или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, IBTE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.74%.
IBTE
4.42%
0.38%
2.52%
5.21%
N/A
N/A
ITOT
24.74%
1.47%
12.10%
32.26%
14.96%
12.72%
Основные характеристики
| IBTE | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 9.08 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 21.98 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 4.72 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 316.84 | 16.97 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 12.57% |
| Макс. просадка | -6.78% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTE и ITOT
IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IBTE и ITOT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и ITOT
Дивидендная доходность IBTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.73% | 4.22% | 2.00% | 0.46% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и ITOT
Максимальная просадка IBTE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и ITOT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.17%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.