PortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с IBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTE и IBTF составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTE и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.50%
4.55%
IBTE
IBTF

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBTF

С начала года

1.31%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.31%

5 лет

0.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTE и IBTF

И IBTE, и IBTF имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTE: 0.07%
График комиссии IBTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTF: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTE и IBTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBTF
Ранг риск-скорректированной доходности IBTF, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTE c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTE: 6.42
IBTF: 7.30
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 15.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTE: 15.95
IBTF: 16.76
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTE: 4.14
IBTF: 3.48
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTE: 12.59
IBTF: 1.16
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 112.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTE: 112.93
IBTF: 183.16


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.006.007.008.009.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.42
7.30
IBTE
IBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и IBTF

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.


TTM20242023202220212020
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.47%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
4.30%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и IBTF


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
IBTE
IBTF

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и IBTF

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.17%
IBTE
IBTF