Сравнение IBTE с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
IBTE и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTE или IBHE.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и IBHE
Доходность по периодам
С начала года, IBTE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IBHE с доходностью 6.68%.
IBTE
4.42%
0.38%
2.52%
5.21%
N/A
N/A
IBHE
6.68%
0.44%
3.13%
8.63%
4.71%
N/A
Основные характеристики
| IBTE | IBHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 9.08 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 21.98 | 5.94 |
| Коэф-т Омега | 4.72 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 13.57 |
| Коэф-т Мартина | 316.84 | 49.33 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.18% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 2.46% |
| Макс. просадка | -6.78% | -26.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTE и IBHE
IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IBTE и IBHE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTE c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и IBHE
Дивидендная доходность IBTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности IBHE в 7.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 4.73% | 4.22% | 2.00% | 0.46% | 0.73% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 7.14% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и IBHE
Максимальная просадка IBTE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и IBHE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.17%, в то время как у iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.