PortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с IBHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTE и IBHE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTE и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.50%
28.76%
IBTE
IBHE

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBHE

С начала года

1.65%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

3.00%

1 год

6.33%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTE и IBHE

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.


График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTE и IBHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTE c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTE: 6.42
IBHE: 3.61
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 15.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTE: 15.95
IBHE: 5.37
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTE: 4.14
IBHE: 1.83
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTE: 12.59
IBHE: 8.65
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 112.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTE: 112.93
IBHE: 51.33


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.42
3.61
IBTE
IBHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и IBHE

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.


TTM202420232022202120202019
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.47%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
6.46%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и IBHE


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
0
IBTE
IBHE

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и IBHE

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.97%
IBTE
IBHE