PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и TLT

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHDIBTE с VTAPX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IBTE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTETLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.26

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и TLT

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-48.35%

+48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.44%

+40.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.82%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и TLT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.77%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

15.87%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

14.91%

-14.91%

Сравнение комиссий IBTE и TLT

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и TLT

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.15% for TLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор