PortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTE и VCR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTE и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.50%
91.89%
IBTE
VCR

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCR

С начала года

-14.35%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-4.63%

1 год

8.05%

5 лет

14.95%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBTE и VCR

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии IBTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBTE: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTE и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTE c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTE: 6.46
VCR: 0.39
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTE: 16.07
VCR: 0.73
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBTE: 4.12
VCR: 1.09
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTE: 10.25
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 115.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTE: 115.95
VCR: 1.19


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.46
0.39
IBTE
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и VCR

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.47%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.91%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и VCR


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-19.76%
IBTE
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и VCR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.18%
IBTE
VCR