Сравнение IBTE с VCR
IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - IBTE is a Government Bonds fund tracking the ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while VCR is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности IBTE и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам IBTE и VCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE vs. VCR — Ранг доходности на риск
IBTE
VCR
Сравнение IBTE c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.51 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBTE и VCR
Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -61.54% | +61.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.00% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.40% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE и VCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.47% | -18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.98% | -23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.40% | -22.40% |
Сравнение комиссий IBTE и VCR
IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE и VCR
IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for IBTE.
IBTE is categorized as Government Bonds, while VCR is Consumer Discretionary Equities. IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.10% for VCR.
Подберите оптимальное распределение для IBTE и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор