PortfoliosLab logo
Сравнение IBTE с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBTE и BRK-B составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBTE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.50%
159.07%
IBTE
BRK-B

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBTE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.93%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

17.59%

1 год

33.32%

5 лет

23.43%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBTE и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE
Ранг риск-скорректированной доходности IBTE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBTE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBTE, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBTE: 6.42
BRK-B: 1.70
Коэффициент Сортино IBTE, с текущим значением в 15.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBTE: 15.95
BRK-B: 2.35
Коэффициент Омега IBTE, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBTE: 4.14
BRK-B: 1.34
Коэффициент Кальмара IBTE, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBTE: 12.59
BRK-B: 3.64
Коэффициент Мартина IBTE, с текущим значением в 112.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBTE: 112.93
BRK-B: 9.36


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.42
1.70
IBTE
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и BRK-B

Ни IBTE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
3.47%4.60%4.23%2.00%0.47%0.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и BRK-B


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-0.59%
IBTE
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и BRK-B

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) составляет 0.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IBTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.89%
IBTE
BRK-B