Сравнение GOVZ с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
GOVZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.07% | -1.81% | -12.32% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
GOVZ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- -8.76%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и IBIT
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GOVZ
IBIT
Сравнение GOVZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.40 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.29 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.39 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.83 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.35 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и IBIT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и IBIT
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.04% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и IBIT
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -49.36% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -49.36% | +33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.09% | -46.11% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.38% | -14.13% | -25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 23.09% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и IBIT
Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 5.79%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 12.99% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 36.75% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 45.42% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 51.26% | -27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 51.26% | -27.65% |