PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

GOVT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.66% соответственно.

GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий GOVT и AGG

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

GOVT vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.93

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.76

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

4.89

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.33

Корреляция

Корреляция между GOVT и AGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и AGG

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и AGG

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-18.43%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.52%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-17.82%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-18.43%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.30%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-2.71%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и AGG

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.67%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.55%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

4.37%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.07%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.39%

-0.17%