Сравнение GOVT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GOVT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVT или AGG.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и AGG
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.84% против 1.45% соответственно.
GOVT
0.77%
-1.89%
2.33%
4.98%
-0.74%
0.84%
AGG
1.78%
-1.97%
3.14%
6.87%
-0.18%
1.45%
Основные характеристики
| GOVT | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 4.35 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 5.47% | 5.79% |
| Макс. просадка | -19.07% | -18.43% |
| Текущая просадка | -12.33% | -8.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и AGG
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между GOVT и AGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOVT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и AGG
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности AGG в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.14% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и AGG
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и AGG
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.