PortfoliosLab logo
Сравнение GOVT с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVT и AGG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
24.41%
GOVT
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVT:

1.01

AGG:

1.19

Коэф-т Сортино

GOVT:

1.49

AGG:

1.74

Коэф-т Омега

GOVT:

1.20

AGG:

1.21

Коэф-т Кальмара

GOVT:

0.36

AGG:

0.49

Коэф-т Мартина

GOVT:

2.70

AGG:

3.05

Индекс Язвы

GOVT:

2.22%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

GOVT:

5.96%

AGG:

5.35%

Макс. просадка

GOVT:

-19.78%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

GOVT:

-11.26%

AGG:

-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.71% против 1.32% соответственно.


GOVT

С начала года

-0.04%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.89%

5 лет

-2.20%

10 лет

0.71%

AGG

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.01%

1 год

6.09%

5 лет

-0.98%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVT и AGG

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVT и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVT: 1.01
AGG: 1.19
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVT: 1.49
AGG: 1.74
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVT: 1.20
AGG: 1.21
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVT: 0.36
AGG: 0.49
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVT: 2.70
AGG: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.19
GOVT
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и AGG

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности AGG в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.33%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.80%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и AGG

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.78%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.26%
-7.29%
GOVT
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и AGG

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84%
2.16%
GOVT
AGG