Сравнение GOVZ с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
GOVZ и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -6.43% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и AVGE
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. AVGE — Ранг доходности на риск
GOVZ
AVGE
Сравнение GOVZ c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.54 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 2.16 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.13 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.15 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.54 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.30 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и AVGE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и AVGE
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и AVGE
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -17.13% | -42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -12.63% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -5.36% | -50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -2.49% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 2.65% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и AVGE
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 5.79% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.73% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.86% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 17.22% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.29% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 15.29% | +8.31% |