Сравнение GOVT с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
GOVT и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.35% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GOVT превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.97% против -0.82% соответственно.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
VGLT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- -0.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и VGLT
GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVT vs. VGLT — Ранг доходности на риск
GOVT
VGLT
Сравнение GOVT c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.02 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.09 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.01 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 0.02 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.02 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и VGLT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и VGLT
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VGLT в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.52% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и VGLT
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -46.18% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -8.48% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -40.98% | +24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -46.18% | +27.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -36.35% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -14.84% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.87% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и VGLT
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.50% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 6.01% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 10.30% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 14.59% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 13.84% | -8.62% |