Сравнение GOVT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
GOVT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 0.95% против 28.39% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и SOXX
GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
GOVT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
GOVT
SOXX
Сравнение GOVT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.03 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.63 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.44 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 16.46 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.03 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.86 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и SOXX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и SOXX
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и SOXX
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -70.21% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -18.27% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -45.75% | +29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -45.75% | +26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.95% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -20.10% | +14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.92% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 12.83% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 26.41% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 40.12% | -36.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 35.48% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 32.98% | -27.76% |