PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с ILTB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).

GOVT и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и ILTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.22%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.10%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.57% соответственно.

GOVT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.22%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.97%

ILTB

1 день
0.47%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.82%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND

Сравнение комиссий GOVT и ILTB

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

GOVT vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTILTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.30

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.45

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.50

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.21

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ILTB равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.30

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между GOVT и ILTB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и ILTB

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ILTB в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.91%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и ILTB

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и ILTB.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-36.88%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-5.93%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-35.22%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-36.88%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-21.59%

+14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-9.80%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.43%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и ILTB

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

3.44%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

5.33%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

9.57%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

12.65%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

11.55%

-6.33%