Сравнение GOVT с ILTB
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, GOVT returned 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ILTB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOVT имеют среднегодовую доходность 0.76%, а акции ILTB немного отстают с 0.75%.
GOVT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 0.76%
ILTB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам GOVT и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.06% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.47% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
Correlation
The correlation between GOVT and ILTB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between GOVT and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. ILTB — Ранг доходности на риск
GOVT
ILTB
Сравнение GOVT c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 2.26 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVT и ILTB
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -36.88% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -5.42% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -14.60% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -35.22% | +18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -36.88% | +17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -21.88% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.00% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.27% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и ILTB
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.09%, в то время как у iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.11% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 5.84% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 7.64% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 12.60% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 11.53% | -6.32% |
Сравнение комиссий GOVT и ILTB
GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и ILTB
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ILTB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.60% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.01% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GOVT and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILTB has higher volatility (2.11%) compared to GOVT (1.09%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs ILTB's -36.88%.
On 10-year performance, GOVT leads with 0.76% vs 0.75% for ILTB. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOVT has performed better with a 0.76% return vs 0.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ILTB.
ILTB has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.60% for GOVT.
GOVT is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.06% for ILTB.
GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор