PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с GVI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).

GOVT и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.22%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям GVI по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.87% соответственно.

GOVT

1 день
0.20%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.22%
3 года*
2.49%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.97%

GVI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.26%
3 года*
3.94%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с CMFGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG

Сравнение комиссий GOVT и GVI

GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GOVT vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.56

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.36

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.35

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

8.48

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GVI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.77

-0.50

Корреляция

Корреляция между GOVT и GVI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и GVI

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GVI в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.56%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и GVI

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и GVI.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-12.93%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.79%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-12.93%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-12.93%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-1.08%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-1.87%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.50%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и GVI

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.10%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

1.67%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

2.74%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

3.97%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

3.52%

+1.70%