PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVT с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GOVT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOVT и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%7.28%7.36%0.26%2.19%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 0.95% против 12.81% соответственно.

GOVT

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.93%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
0.95%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с GOVZGOVT с VTG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий GOVT и DGRO

GOVT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

GOVT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.14

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.66

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.48

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

6.80

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между GOVT и DGRO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и DGRO

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.52%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GOVT и DGRO

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOVTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-35.10%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-10.92%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-19.31%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-35.10%

+16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.70%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.48%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и DGRO

Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOVTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.57%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

7.21%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

14.47%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

13.84%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

16.63%

-11.41%