Сравнение GOVT с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
GOVT и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.22% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | 1.66% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.05% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.05%.
GOVT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.97%
BUCK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и BUCK
GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
GOVT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
GOVT
BUCK
Сравнение GOVT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.51 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.35 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.44 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и BUCK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BUCK
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BUCK в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BUCK
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -5.43% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -5.23% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -0.09% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -0.51% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.04% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BUCK
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что GOVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.38% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.68% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.83% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 3.55% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 3.55% | +1.67% |