Сравнение GOVT с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
GOVT и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVT и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -3.22% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
GOVT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.95%
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVT и BNDI
GOVT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
GOVT vs. BNDI — Ранг доходности на риск
GOVT
BNDI
Сравнение GOVT c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.67 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.78 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 6.74 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GOVT и BNDI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BNDI
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.52% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BNDI
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -6.98% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.37% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.51% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -1.75% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.89% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BNDI
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.45%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.06% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.85% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.89% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.27% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.27% | -1.05% |