Сравнение GOVT с BNDI
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. GOVT is passively managed, while BNDI is actively managed. Over the past 3 years, GOVT returned 2.88%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.
GOVT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 0.90%
BNDI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOVT и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.02% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -3.22% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.46% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Correlation
The correlation between GOVT and BNDI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between GOVT and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. BNDI — Ранг доходности на риск
GOVT
BNDI
Сравнение GOVT c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVT | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.43 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 8.67 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.66 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GOVT и BNDI
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -6.98% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -2.75% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -5.83% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -0.67% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.71% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.77% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и BNDI
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.10%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.37% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.08% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 4.17% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.19% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.19% | -0.97% |
Сравнение комиссий GOVT и BNDI
GOVT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и BNDI
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BNDI в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.79% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GOVT and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNDI has higher volatility (1.37%) compared to GOVT (1.10%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs BNDI's -6.98%.
On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 2.88% for GOVT. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.58% for GOVT.
GOVT is categorized as Government Bonds, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор