PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

GOOP и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и WDTE

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%9.85%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий GOOP и WDTE

GOOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

GOOP vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.91

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.15

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.23

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

4.92

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.91

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.92

+0.34

Корреляция

Корреляция между GOOP и WDTE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и WDTE

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности WDTE в 36.97%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и WDTE

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-15.85%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-10.75%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-4.49%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.90%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.68%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и WDTE

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

4.81%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

8.32%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

13.62%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

11.30%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

11.30%

+13.45%