PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

GOOP и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и TCAL

2026 (YTD)2025
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%75.89%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий GOOP и TCAL

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

GOOP vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

-0.09

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

-0.05

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

0.99

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.15

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

-0.52

+12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

-0.09

+2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.06

+1.32

Корреляция

Корреляция между GOOP и TCAL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и TCAL

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и TCAL

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-7.24%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-7.24%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-5.27%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-1.61%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.16%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и TCAL

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

3.39%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

7.60%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

11.67%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

11.66%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

11.66%

+13.09%