PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOP с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOP с PAPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

GOOP и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOP и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOP и PAPI

2026 (YTD)202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.23%6.33%8.90%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий GOOP и PAPI

GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GOOP vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOP c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOPPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.81

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.22

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

0.98

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

4.19

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOP vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOP и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOPPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.81

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.01

+0.25

Корреляция

Корреляция между GOOP и PAPI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOP и PAPI

Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности PAPI в 7.51%

TTM202520242023
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.51%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GOOP и PAPI

Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOPPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-14.27%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.32%

-11.59%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-2.89%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.57%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.73%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOP и PAPI

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOPPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

3.14%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

7.50%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

14.11%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

11.95%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

11.95%

+12.80%