Сравнение GOOP с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
GOOP и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOP и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOP и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 25.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOP и IVVW
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
GOOP vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GOOP
IVVW
Сравнение GOOP c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.89 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.41 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.27 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 7.59 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.89 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между GOOP и IVVW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и IVVW
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и IVVW
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -16.79% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -11.21% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -2.90% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -1.87% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 1.88% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и IVVW
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOP | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 4.54% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 6.63% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 15.56% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 13.10% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 13.10% | +11.65% |