Сравнение GOOP с GPIX
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOP returned 74.04% vs 20.96% for GPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOOP charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOP показывает доходность 10.49%, а GPIX немного ниже – 10.39%.
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOP и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 16.25% | 21.77% | 8.11% |
Correlation
The correlation between GOOP and GPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between GOOP and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GOOP
GPIX
Сравнение GOOP c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.73 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 13.07 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и GPIX
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -17.50% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -7.71% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -0.43% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -1.47% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 1.61% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и GPIX
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 2.95% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 8.86% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 10.89% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 13.78% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 13.78% | +12.70% |
Сравнение комиссий GOOP и GPIX
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и GPIX
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and GPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (11.45%) compared to GPIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GOOP leads with 74.04% vs 20.96% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 74.04% return vs 20.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: Kurv and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for GOOP and 0.29% for GPIX.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор