Сравнение GOOP с ENFR
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. GOOP is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, GOOP returned 89.88% vs 27.76% for ENFR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GOOP charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
GOOP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 89.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам GOOP и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.31% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 5.88% | 42.17% | 2.38% |
Correlation
The correlation between GOOP and ENFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between GOOP and ENFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. ENFR — Ранг доходности на риск
GOOP
ENFR
Сравнение GOOP c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOP | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.23 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 8.24 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOP и ENFR
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -68.28% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -8.64% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -4.71% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -15.94% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.38% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и ENFR
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.69% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 11.60% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 14.86% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 19.25% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 24.68% | +1.50% |
Сравнение комиссий GOOP и ENFR
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и ENFR
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности ENFR в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.10% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and ENFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOP has higher volatility (10.37%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, GOOP leads with 89.88% vs 27.76% for ENFR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 89.88% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 13.10%, compared with 4.02% for ENFR.
GOOP is categorized as Derivative Income, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and SS&C. Their fees differ too: 0.99% for GOOP and 0.35% for ENFR.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор