Сравнение GOOP с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
GOOP и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOP и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOP и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOP и DJIA
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
GOOP vs. DJIA — Ранг доходности на риск
GOOP
DJIA
Сравнение GOOP c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.52 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 0.83 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.75 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 3.05 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.52 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.59 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GOOP и DJIA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и DJIA
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и DJIA
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOP | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -16.91% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -9.20% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -5.23% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.63% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.25% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и DJIA
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOP | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 4.12% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 6.08% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.05% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 11.32% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 11.32% | +13.43% |