Сравнение GOOP с BNO
GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. GOOP is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, GOOP returned 93.82% vs 91.89% for BNO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GOOP charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GOOP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOP показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам GOOP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -9.54% |
Correlation
The correlation between GOOP and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between GOOP and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOP vs. BNO — Ранг доходности на риск
GOOP
BNO
Сравнение GOOP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOP | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.17 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 9.76 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 2.23 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.14 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GOOP и BNO
Максимальная просадка GOOP за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -87.06% | +59.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -17.87% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -10.29% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -40.17% | +33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 9.45% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOP и BNO
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) составляет 9.14%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что GOOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 14.22% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 36.10% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 41.46% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 35.38% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 36.68% | -10.77% |
Сравнение комиссий GOOP и BNO
GOOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOP и BNO
Дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GOOP and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to GOOP (9.14%). In terms of maximum drawdown, GOOP dropped -27.49% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, GOOP leads with 93.82% vs 91.89% for BNO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, GOOP has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 93.82% return vs 91.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 0.00% for BNO.
GOOP is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Kurv and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for GOOP and 0.90% for BNO.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор