PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOG с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с MDT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GOOG (Alphabet Inc) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 25.31% против 2.24% соответственно.

GOOG

1 день
1.52%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
6.51%
С начала года
12.12%
1 год
89.51%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
25.31%
Всё время*
22.76%

MDT

1 день
0.11%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-11.80%
1 год
-4.03%
3 года*
1.10%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
2.24%
Всё время*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		12.12%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
MDT
Medtronic plc		-11.80%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between GOOG and MDT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.35

The correlation between GOOG and MDT shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.26T

MDT:

$106.62B

EPS

GOOG:

$13.11

MDT:

$3.73

Коэффициент P/E

GOOG:

26.81

MDT:

22.34

Коэффициент PEG

GOOG:

1.32

MDT:

11.61

Коэффициент P/S

GOOG:

10.16

MDT:

2.95

Коэффициент P/B

GOOG:

8.98

MDT:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

MDT:

$36.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

MDT:

$23.64B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

MDT:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Medtronic plc

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

GOOG vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.17

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
-0.09

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

-0.14

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

-0.30

+13.58

GOOG vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и MDT

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-57.63%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-28.90%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-28.90%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-45.10%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-45.10%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-27.93%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-16.57%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

13.24%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и MDT

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

10.04%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

18.91%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.22%

23.34%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

22.34%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

23.45%

+5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и MDT

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MDT в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.42%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
109.90B
9.81B
(GOOG) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
62.5%
75.9%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and MDT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (10.97%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs MDT's -57.63%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор