PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOOG с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с CME

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GOOG (Alphabet Inc) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 25.31%/yr vs 13.48%/yr for CME. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -7.62%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 25.31% против 13.48% соответственно.

GOOG

1 день
1.52%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
6.51%
С начала года
12.12%
1 год
89.51%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
25.31%
Всё время*
22.76%

CME

1 день
0.02%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-9.74%
С начала года
-7.62%
1 год
-7.30%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.48%
Всё время*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		12.12%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
CME
CME Group Inc.		-7.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between GOOG and CME is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.19

The correlation between GOOG and CME shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.26T

CME:

$88.82B

EPS

GOOG:

$13.11

CME:

$11.74

Коэффициент P/E

GOOG:

26.81

CME:

20.87

Коэффициент PEG

GOOG:

1.32

CME:

1.82

Коэффициент P/S

GOOG:

10.16

CME:

13.10

Коэффициент P/B

GOOG:

8.98

CME:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

CME Group Inc.

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

GOOG vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.32

+3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
-0.30

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.96

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

-0.24

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

-0.73

+14.00

GOOG vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и CME

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-77.50%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-31.09%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-31.09%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-31.74%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-37.36%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-22.73%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-20.70%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

10.08%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и CME

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

9.30%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

18.97%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.22%

22.66%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.53%

20.49%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

24.06%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и CME

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CME в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.59%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
109.90B
1.88B
(GOOG) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.5%
88.1%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and CME have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (10.97%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs CME's -77.50%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор