Сравнение GOOG с CME
GOOG (Alphabet Inc) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 26.05% против 14.50% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам GOOG и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between GOOG and CME is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between GOOG and CME shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
CME:
$91.54B
GOOG:
$13.11
CME:
$11.75
GOOG:
27.54
CME:
21.45
GOOG:
1.35
CME:
1.87
GOOG:
10.44
CME:
13.46
GOOG:
9.23
CME:
3.44
GOOG:
$422.57B
CME:
$6.76B
GOOG:
$255.12B
CME:
$5.84B
GOOG:
$174.08B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. CME — Ранг доходности на риск
GOOG
CME
Сравнение GOOG c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.98 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.21 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -0.72 | +19.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.23 | +3.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и CME
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -77.50% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -21.42% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -21.42% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -31.74% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -37.36% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -20.95% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -20.69% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 6.35% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и CME
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 10.21% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 16.89% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 20.38% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 20.06% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 23.89% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и CME
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CME в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и CME
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and CME have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs CME's -77.50%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор