PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.TO с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.TO с MSTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOG.TO и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.TO и MSTY

2026 (YTD)20252024
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		-6.55%61.01%29.68%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-13.67%-45.34%220.22%
Разные валюты инструментов

GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.TO показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.41%.

GOOG.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
18.74%
1 год
81.41%
3 года*
39.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-52.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet CDR (CAD Hedged)

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOG.TO:
GOOG.TO с GOOGLGOOG.TO с GOOGGOOG.TO с META.TOGOOG.TO с ^GSPCGOOG.TO с QQQGOOG.TO с VFV.TOGOOG.TO с POW.TO
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Доходность на риск

GOOG.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.TO
Ранг доходности на риск GOOG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.TOMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

-0.84

+3.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

-1.24

+4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.85

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.70

+4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

-1.26

+16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.TO vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.TO и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.TOMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-0.84

+3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между GOOG.TO и MSTY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.TO и MSTY

Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MSTY в 302.86%

TTM20252024
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		0.29%0.27%0.31%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.TO и MSTY

Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.TOMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-71.79%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-71.79%

+50.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-66.49%

+51.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-23.45%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

40.24%

-34.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.TO и MSTY

Текущая волатильность для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) составляет 9.07%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.TOMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

14.54%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

48.48%

-28.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

63.01%

-32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

71.61%

-40.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

71.61%

-40.51%