Сравнение GOOG.TO с MSTY
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GOOG.TO returned 85.27% vs -71.09% for MSTY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.04%.
GOOG.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.47%
MSTY
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -38.37%
- С начала года
- -30.04%
- 1 год
- -71.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 11.07% | 61.01% | 31.02% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.04% | -45.32% | 231.88% |
Correlation
The correlation between GOOG.TO and MSTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
MSTY
Сравнение GOOG.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.77 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.94 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | -1.40 | +13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и MSTY
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -76.61% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -75.38% | +54.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -72.54% | +60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -27.92% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 50.80% | -43.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и MSTY
Текущая волатильность для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) составляет 10.29%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 22.52% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 52.41% | -30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 64.63% | -34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 72.13% | -40.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 72.13% | -40.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и MSTY
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MSTY в 278.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.24% | 0.27% | 0.31% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 278.87% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG.TO and MSTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор