Сравнение GOOG.TO с MSTY
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GOOG.TO returned 112.62% vs -60.99% for MSTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -17.24%.
GOOG.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.23%
- 1 месяц
- -30.87%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- -60.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 16.59% | 61.01% | 29.68% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -17.24% | -45.34% | 220.22% |
Correlation
The correlation between GOOG.TO and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
MSTY
Сравнение GOOG.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.81 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | -0.85 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | -1.30 | +20.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | -1.02 | +4.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и MSTY
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -71.84% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -71.84% | +50.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -67.49% | +59.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -25.81% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 47.03% | -41.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и MSTY
Текущая волатильность для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) составляет 9.03%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 17.61% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 48.48% | -28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 59.95% | -31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 70.93% | -39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 70.93% | -39.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и MSTY
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности MSTY в 244.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.31% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG.TO and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор