Сравнение GOOG.TO с SPMO
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
GOOG.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
SPMO
Сравнение GOOG.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и SPMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.18% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и SPMO
GOOG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.70% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор