Сравнение GOOG.TO с SPMO
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 3 years, GOOG.TO returned 40.68%/yr vs 40.47%/yr for SPMO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.53%.
GOOG.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.47%
SPMO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.00%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 24.53%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 21.08%
- Всё время*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 11.07% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -18.07% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.53% | 20.80% | 58.16% | 14.76% | 12.07% |
Correlation
The correlation between GOOG.TO and SPMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
SPMO
Сравнение GOOG.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.38 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 7.16 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и SPMO
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -26.80% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -12.95% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -21.35% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -11.73% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -4.17% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.29% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и SPMO
Текущая волатильность для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) составляет 10.29%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 12.09% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 20.66% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 22.99% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 21.19% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 21.92% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и SPMO
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPMO в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.24% | 0.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.73% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG.TO and SPMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор