PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.TO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOG.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.TO и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		-6.55%61.01%33.55%56.62%-39.75%4.65%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.55%20.78%58.34%14.97%-4.07%7.02%
Разные валюты инструментов

GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.TO показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -4.50%.

GOOG.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
18.74%
1 год
81.41%
3 года*
39.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-6.70%
1 год
18.03%
3 года*
29.59%
5 лет*
19.61%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet CDR (CAD Hedged)

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GOOG.TO:
GOOG.TO с GOOGLGOOG.TO с GOOGGOOG.TO с META.TOGOOG.TO с ^GSPCGOOG.TO с QQQGOOG.TO с VFV.TOGOOG.TO с MSTY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GOOG.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.TO
Ранг доходности на риск GOOG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.TOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.81

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.24

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.42

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

4.22

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.81

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.94

-0.42

Корреляция

Корреляция между GOOG.TO и SPMO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.TO и SPMO

Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		0.29%0.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.TO и SPMO

Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-30.95%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-12.70%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-7.31%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-4.66%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.60%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.TO и SPMO

Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.63%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

12.34%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

22.34%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

17.45%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

18.92%

+12.18%