Сравнение GOOG.TO с GOOG
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, GOOG.TO returned 40.68%/yr vs 46.36%/yr for GOOG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и GOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как GOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.77%.
GOOG.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.47%
GOOG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.93%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 93.42%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- 26.19%
- Всё время*
- 25.17%
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 11.07% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -18.07% |
GOOG Alphabet Inc | 14.77% | 57.87% | 47.10% | 55.05% | -14.02% |
Correlation
The correlation between GOOG.TO and GOOG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between GOOG.TO and GOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
GOOG
Сравнение GOOG.TO c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.TO | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.86 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 15.10 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и GOOG
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GOOG в -39.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -39.75% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -19.31% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -30.46% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -9.82% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.46% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 6.21% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и GOOG
Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 10.29% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.66% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 22.39% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 30.18% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 32.06% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 29.86% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и GOOG
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что сопоставимо с доходностью GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.24% | 0.27% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.TO и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet CDR (CAD Hedged) и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GOOG.TO and GOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор