PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.TO с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GOOG.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.TO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		-6.55%61.01%33.55%56.62%-39.75%4.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.56%15.23%36.37%51.45%-27.77%10.14%
Разные валюты инструментов

GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.TO показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

GOOG.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
18.74%
1 год
81.41%
3 года*
39.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.27%
1 год
19.30%
3 года*
23.49%
5 лет*
15.23%
10 лет*
19.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet CDR (CAD Hedged)

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GOOG.TO:
GOOG.TO с GOOGLGOOG.TO с GOOGGOOG.TO с META.TOGOOG.TO с ^GSPCGOOG.TO с VFV.TOGOOG.TO с MSTYGOOG.TO с POW.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GOOG.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.TO
Ранг доходности на риск GOOG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.TOQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.87

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.34

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.57

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

4.56

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.87

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между GOOG.TO и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG.TO и QQQ

Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		0.29%0.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GOOG.TO и QQQ

Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-82.97%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-12.62%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-7.86%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-32.99%

+18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.44%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.TO и QQQ

Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.32%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

12.66%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

22.34%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

20.71%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

20.81%

+10.29%