Сравнение GOOG.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | -6.55% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -39.75% | 4.65% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -2.62% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.
GOOG.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
VFV.TO
Сравнение GOOG.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.79 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.19 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.14 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 4.30 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.79 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GOOG.TO и VFV.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.29% | 0.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и VFV.TO
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOG.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -27.43% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -12.52% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -5.61% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -3.39% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.31% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и VFV.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.11% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 9.28% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 18.26% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 14.91% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 16.57% | +14.53% |