Сравнение GOOG.TO с META.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO).
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и META.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и META.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | -6.55% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -39.75% | 6.33% |
META.TO Meta CDR (CAD Hedged) | -12.56% | 9.98% | 63.59% | 188.42% | -64.96% | 0.82% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у META.TO с доходностью -12.56%.
GOOG.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META.TO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -12.56%
- 6 месяцев
- -20.18%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 37.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. META.TO — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
META.TO
Сравнение GOOG.TO c META.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG.TO | META.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | -0.08 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 0.16 | +3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.05 | +4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | -0.12 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.TO | META.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | -0.08 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GOOG.TO и META.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и META.TO
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности META.TO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.29% | 0.27% | 0.31% |
META.TO Meta CDR (CAD Hedged) | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и META.TO
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки META.TO в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и META.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOG.TO | META.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -74.98% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -34.36% | +13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -27.74% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -21.74% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 13.93% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и META.TO
Текущая волатильность для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) составляет 9.07%, в то время как у Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | META.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.30% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 26.29% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 39.15% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 45.21% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 45.21% | -14.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.TO и META.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet CDR (CAD Hedged) и Meta CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности