Сравнение GOOG.TO с GOOGL
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, GOOG.TO returned 40.47%/yr vs 44.78%/yr for GOOGL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 19.68%.
GOOG.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 124.10%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 27.24%
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 16.59% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -39.75% | 4.65% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 19.68% | 58.38% | 47.69% | 54.84% | -34.75% | 7.50% |
Correlation
The correlation between GOOG.TO and GOOGL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between GOOG.TO and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
GOOGL
Сравнение GOOG.TO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG.TO | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 6.58 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 22.56 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 4.32 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.95 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и GOOGL
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки GOOGL в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -39.35% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -18.96% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -30.95% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -6.93% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -8.70% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и GOOGL
Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.60% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 20.20% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 28.91% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.29% | 30.05% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 27.92% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и GOOGL
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что сопоставимо с доходностью GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.31% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.TO и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet CDR (CAD Hedged) и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GOOG.TO and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор