PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.TO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.TO показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.56%.

GOOG.TO

1 день
3.54%
1 месяц
-6.73%
С начала года
16.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
112.62%
3 года*
40.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.44%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG.TO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		16.59%77.23%
^GSPC
S&P 500 Index		9.56%14.36%

Correlation

The correlation between GOOG.TO and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet CDR (CAD Hedged)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GOOG.TO:
GOOG.TO с GOOGLGOOG.TO с GOOGGOOG.TO с META.TOGOOG.TO с QQQGOOG.TO с VFV.TOGOOG.TO с MSTYGOOG.TO с SPMO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

GOOG.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.TO
Ранг доходности на риск GOOG.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.14

-1.47

Просадки

Сравнение просадок GOOG.TO и ^GSPC

Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOG.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-8.86%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-2.44%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-1.45%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.TO и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOG.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

11.95%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.29%

11.95%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.29%

11.95%

+19.34%

Часто задаваемые вопросы

GOOG.TO and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор