Сравнение GOOG.TO с ^GSPC
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, GOOG.TO returned 40.68%/yr vs 20.42%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOG.TO показывает доходность 11.07%, а ^GSPC немного выше – 11.31%.
GOOG.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.47%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 11.07% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -18.07% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | 1.49% |
Correlation
The correlation between GOOG.TO and ^GSPC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between GOOG.TO and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
^GSPC
Сравнение GOOG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.26 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 8.33 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и ^GSPC
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -48.87% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -9.17% | -11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -19.59% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -2.74% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.62% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.48% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и ^GSPC
Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 3.47% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 10.42% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 12.97% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 17.91% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 19.12% | +12.10% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG.TO and ^GSPC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор