PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности GOOG.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOG.TO и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOG.TO
Alphabet CDR (CAD Hedged)		-6.55%61.01%33.55%56.62%-39.75%4.65%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%8.38%
Разные валюты инструментов

GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG.TO показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.73%.

GOOG.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
18.39%
1 год
81.48%
3 года*
39.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet CDR (CAD Hedged)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GOOG.TO:
GOOG.TO с GOOGLGOOG.TO с GOOGGOOG.TO с META.TOGOOG.TO с QQQGOOG.TO с VFV.TOGOOG.TO с MSTYGOOG.TO с POW.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GOOG.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG.TO
Ранг доходности на риск GOOG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOG.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.73

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.11

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.12

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

4.09

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOG.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.73

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.40

Корреляция

Корреляция между GOOG.TO и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GOOG.TO и ^GSPC

Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GOOG.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-56.78%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-9.10%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-5.67%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-10.75%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.62%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG.TO и ^GSPC

Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOOG.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

5.26%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

9.62%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

18.12%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

14.99%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

16.33%

+14.77%