PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с SBR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GOOD returned 5.50%/yr vs 17.27%/yr for SBR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOD и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: 5.50% против 17.27% соответственно.

GOOD

1 день
2.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
24.91%
6 месяцев
25.60%
1 год
-3.92%
3 года*
9.42%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
5.50%

SBR

1 день
-2.13%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.50%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.23%
3 года*
12.80%
5 лет*
25.55%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOD и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		24.91%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
SBR
Sabine Royalty Trust		14.50%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Correlation

The correlation between GOOD and SBR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г.

0.15

The correlation between GOOD and SBR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GOOD:

$0.60

SBR:

$5.06

Коэффициент P/E

GOOD:

21.27

SBR:

15.16

Коэффициент PEG

GOOD:

0.23

SBR:

0.92

Коэффициент P/S

GOOD:

2.71

SBR:

14.54

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$165.74M

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

-$19.45M

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$45.52M

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с MMM
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT

Доходность на риск

GOOD vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.02

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.40

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.31

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.78

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.02

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.81

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GOOD и SBR

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-56.40%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-18.54%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-18.54%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-34.56%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-50.71%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-3.16%

-24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-13.64%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

8.74%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и SBR

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.94%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

15.79%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

23.94%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

31.80%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

31.31%

+0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и SBR

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности SBR в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.39%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.18%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
41.91M
0
(GOOD) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GOOD and SBR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOD has higher volatility (7.09%) compared to SBR (5.94%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs SBR's -56.40%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOD и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор