PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с AGNC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GOOD in REIT - Diversified, AGNC in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, GOOD returned 5.50%/yr vs 6.46%/yr for AGNC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOD и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.46% соответственно.

GOOD

1 день
2.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
24.91%
6 месяцев
25.60%
1 год
-3.92%
3 года*
9.42%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
5.50%

AGNC

1 день
1.98%
1 месяц
-3.97%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.57%
1 год
28.80%
3 года*
17.91%
5 лет*
1.86%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOD и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		24.91%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.66%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between GOOD and AGNC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.35

The correlation between GOOD and AGNC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GOOD:

$0.60

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

GOOD:

21.27

AGNC:

7.75

Коэффициент PEG

GOOD:

0.23

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

GOOD:

2.71

AGNC:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$165.74M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

-$19.45M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$45.52M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с MMM
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

GOOD vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.49

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.09

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.55

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.56

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.49

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GOOD и AGNC

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-54.56%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.87%

-18.71%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.29%

-31.04%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-52.02%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-54.56%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-10.46%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-13.56%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

6.33%

+8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и AGNC

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.18%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

16.03%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

19.43%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

25.84%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

25.40%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и AGNC

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности AGNC в 13.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.97%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.39%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
41.91M
0
(GOOD) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GOOD and AGNC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOD has higher volatility (7.09%) compared to AGNC (5.18%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOD и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор